SQL AzureはSQL Serverと違って、負荷分散されているため、
データベースがサーバー間を移動することがあるので、
DBへのコネクションは再接続を考慮して作成しなければいけないようだ。

コネクションリトライを組み込んだコードは以下で紹介されています。
http://blogs.msdn.com/b/bartr/archive/2010/06/18/sql-azure-connection-retry.aspx